個(gè)股期權(quán)的漲跌幅限制計(jì)算公式

　　由于期權(quán)的漲跌和正股漲跌關(guān)系是非線性的，因此個(gè)股期權(quán)的漲跌幅限制也為非線性的設(shè)計(jì)。一般平值與實(shí)值期權(quán)漲跌幅較大，而虛值期權(quán)則漲跌幅較小，嚴(yán)重虛值的期權(quán)漲跌幅非常有限。

　　期權(quán)合約每日價(jià)格漲停板= 該合約的前結(jié)算價(jià) + 漲跌幅;

　　期權(quán)合約每日價(jià)格跌停板= 該合約的前結(jié)算價(jià) - 漲跌幅;

　　認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅 = max {行權(quán)價(jià)×0.2%， min [(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià))，正股價(jià)]×10%｝;

　　認(rèn)沽期權(quán)漲跌幅 = max {行權(quán)價(jià)×0.2%， min [(2×行權(quán)價(jià)-正股價(jià))，正股價(jià)]×10%｝。

　　如果根據(jù)上述規(guī)定計(jì)算的漲停價(jià)、跌停價(jià)不是最小報(bào)價(jià)單位(0.001元)的整數(shù)倍，則漲停價(jià)、跌停價(jià)都四舍五入至最接近的價(jià)格。

　　除權(quán)除息日按調(diào)整后標(biāo)的前收盤價(jià)、行權(quán)價(jià)計(jì)算漲跌停幅度。

　　對(duì)于認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅，有以下規(guī)定： 1)當(dāng)漲跌幅小于等于0.001元時(shí)，不設(shè)跌停價(jià); 2)最后交易日，只設(shè)漲停價(jià)，不設(shè)跌停價(jià); 3)如果根據(jù)上述公式計(jì)算的跌停價(jià)小于最小報(bào)價(jià)單位(0.001元)，則跌停價(jià)為0.001元。

　　對(duì)于認(rèn)沽期權(quán)漲跌幅，有以下規(guī)定： 1)當(dāng)漲跌幅小于等于0.001元時(shí)，不設(shè)跌停價(jià); 2)最后交易日，只設(shè)漲停價(jià)，不設(shè)跌停價(jià); 3)如果根據(jù)上述公式計(jì)算的跌停價(jià)小于最小報(bào)價(jià)單位(0.001元)，則跌停價(jià)為0.001元。