個股期權申報、開倉和持倉限制

　　(1)申報制度

　　個股 期權交易單位：張

　　個股期權最小價格變動單位：0.001元/每股

　　若標的資產(chǎn)為股票 ：限價單筆申報最大數(shù)量為100張。 市價單筆申報最大數(shù)量為50張。

　　若標的資產(chǎn)為ETF：限價單筆申報最大數(shù)量為100張。 市價單筆申報最大數(shù)量為50張。

　　(2)限購制度

　　個股期權交易對個人投資者實行限購制度，即規(guī)定個人投資者買入期權開倉的資金規(guī)模不得超過其在證券賬戶資產(chǎn)的一定比例。

　　限購制度具體標準如下：

　　個人投資者用于買入期權的資金規(guī)模不超過下述兩者的最大值：客戶在證券公司的全部賬戶資產(chǎn)的10%，或者前6個月(指定交易在該公司不足6個月，按實際日期計算)日均持有滬市市值的20%(已申請并獲交易所批準的套期保值 、套利額度賬戶除外)。買入額度按上取整十萬取值。

　　(3)限倉制度

　　個股期權交易實行限倉制度，即對機構(gòu)和個人投資者的持倉數(shù)量進行限制，規(guī)定投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約持倉(含備兌開倉)的最大數(shù)量。按單邊計算是指：對于同一合約標的的認購或認沽期權的各行權價、各到期月的合約持倉頭寸按看漲或看跌方向合并計算。具體而言，認購期權權利方與認沽期權義務方為看漲方向，認購期權義務方與認沽期權權利方為看跌方向。

　　限倉制度具體標準如下：

　　股票期權：對單個標的單邊方向個人投資者1000張(投機不超500張)，一般機構(gòu)2500張，自營賬戶5000張，做市商1萬張;會員經(jīng)紀50萬張，會員自營10萬張。ETF期權：對單個標的單邊方向個人投資者2000張(投機不超500張)，一般機構(gòu)5000張，自營賬戶1萬張，做市商2萬張;會員經(jīng)紀100萬張，會員自營20萬張。

　　(4)限開倉制度

　　個股期權交易還實行限開倉制度，即對同一標的證券相同到期月份的未平倉認購期權實行限制開倉的制度。

　　限開倉制度具體標準如下：

　　只針對股票認購期權，在任一交易日,同一標的證券相同到期月份的未平倉合約所對應的合約標的總數(shù)超過合約標的流通股本的30%(含備兌開倉持倉頭寸)時，除另有規(guī)定外，上交所自次一交易日起限制該類認購期權開倉(包括賣出開倉與買入開倉)。首次日終未平倉合約持倉達到28%時，交易所將在下一交易日開市前向市場進行提醒。當上述比例低于28%時，本所自次一交易日起解除該限制。

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