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期貨知識中的統(tǒng)計套利

來源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：liangyanning添加時間：2014-06-28 12:32:38
　　股指期貨套利市場是金融市場的重要組成部分，股指期貨市場的統(tǒng)計套利是一種投資過程，完成市場上的套利收益。
　　
　　統(tǒng)計套利是一個基于模型的過程，它不依賴于經(jīng)濟含義，整個過程根據(jù)證券價格與數(shù)量模型所預(yù)測的理論價值進行對比，運用數(shù)量手段構(gòu)建資產(chǎn)組合，構(gòu)建證券投資組合的多頭和空頭，從而對市場風(fēng)險進行規(guī)避，獲得穩(wěn)定的、無風(fēng)險的超額收益。
　　
　　統(tǒng)計套利的過程并不是數(shù)量金融界最新的研究成果，而是形成于很久以前，最早起源于配對交易，這一交易策略早已被國外很多對沖基金所采用，往往運營靈活并且監(jiān)管寬松。
　　
　　統(tǒng)計套利最常見的一種交易策略是根據(jù)各種特征進行配對的，目的是實現(xiàn)零頭寸、低風(fēng)險，對每一對證券，做多當(dāng)前市場低估的一只，同時做空當(dāng)前市場高估的一只。市場運行復(fù)雜多變，需要更多的實戰(zhàn)經(jīng)驗才能夠更加精確地指導(dǎo)投資。

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