賣出寬跨式套利策略是什么?如何盈利?

　　套利交易能夠讓投資者實(shí)現(xiàn)一個(gè)穩(wěn)定的收益，期指套利策略在前面也講過(guò)了很多，今天為大家?guī)?lái)一種期權(quán)套利策略，它就是賣出寬跨式套利策略，那么，寬跨式套利策略是什么?如何盈利?今天我們就來(lái)詳細(xì)的了解。

　　【賣出寬跨式套利策略的定義】

　　賣出寬跨式套利是什么?它其實(shí)就是一種賣出市場(chǎng)波動(dòng)的行為，投資者在市場(chǎng)波動(dòng)率平穩(wěn)的時(shí)候便能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。賣出寬跨式套利策略中，投資者可以通過(guò)在同時(shí)賣出執(zhí)行價(jià)相同的買權(quán)與買權(quán)，來(lái)獲得初始的兩筆權(quán)利金收入，并從股指的窄幅波動(dòng)中穩(wěn)固期初盈利。

　　【賣出寬跨式套利策略的盈利過(guò)程】

　　如果投資者雨岑后市價(jià)格不會(huì)有比較大的變動(dòng)或者市場(chǎng)處于盤(pán)整階段，例如，圖表中走勢(shì)中形成矩形形態(tài)或楔形三角形，投資者便由于賣出兩份期權(quán)。投資者便可以認(rèn)為后市的價(jià)格波動(dòng)率將下跌，隨著時(shí)間的流失，對(duì)投資者有利。

　　賣出寬跨式套利獲得權(quán)利金比賣出跨式套利獲得權(quán)利金少，因?yàn)檫@兩種執(zhí)行價(jià)格的期權(quán)一般都處于較深的虛值中，但是能夠獲利的價(jià)格范圍比賣出跨市套利的要寬。

　　上圖是賣出寬跨式套利的損益圖。圖中顯示出：此策略的損益平衡點(diǎn)有兩個(gè)，高平衡點(diǎn)=高執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金，低平衡點(diǎn)=低執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金。

　　如果后市價(jià)格上漲或者下跌，都會(huì)有損失巨大的潛力，但是，只要價(jià)格只要不漲過(guò)高平衡點(diǎn)或跌過(guò)低平衡點(diǎn)，就不會(huì)虧損。投資者賣出了兩份期權(quán)，所以最大的收益就是開(kāi)始時(shí)收到的權(quán)利金之和。利用此策略時(shí)，由于裸賣出了兩份期權(quán)，并沒(méi)有期貨頭寸的保護(hù)，所以一定要設(shè)置好止損位，以防止價(jià)格大幅波動(dòng)或者被執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。

　　以上就是有關(guān)賣出寬跨式套利策略的介紹，相信大家對(duì)此已經(jīng)非常了解了，當(dāng)然除了賣出寬跨式套利，還有買入寬跨式套利，所以，最后筆者推薦您閱讀：買入寬跨式套利！

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