期指套利交易與價差交易有什么樣的差異

　　兩個長相完全相同的雙胞胎兄弟，性格也是不同的，所以在進行期指套利與價差交易之間也是有一些差異的。那么，期指套利交易與價差交易有什么樣的差異呢?如果您想要學習的話，就跟隨筆者來下進行閱讀吧!

　　第一：交易模式的不同

　　期指套利，投資者最重要的工作可能便是復(fù)制與反向交易，然而對于價差交易來說卻不能夠復(fù)制，而是直接對兩個價格的差進行交易，例如股指期貨和滬銅期貨這二者是無論什么情況下都不能夠構(gòu)成套利交易的，但是很多投資者都會對二者價格的差進行交易。

　　第二：交易機會的不同

　　市場效率在不斷的提高，套利交易機會有些顯著的減少，理論上的只要構(gòu)成價差的兩個價格還存在，就存在價差交易機會。例如香港的股指期貨市場就呈現(xiàn)了期現(xiàn)套利基本上消失，但是價差迥異仍然維持了很大的量的現(xiàn)象。

　　第三：實質(zhì)的不同

　　套利交易是實際資產(chǎn)與復(fù)制資產(chǎn)價格之間的偏差。例如：如果價差偏離持續(xù)增加，我們也可以做價差偏離擴大的交易(贏家財富網(wǎng)www.riverjudephoenix.com)，比如目前滬深300指數(shù)1003合約和1004合約的價差為100點，我們預(yù)計其會增大，則可做多價差。

　　價差交易就僅僅是價格上的的差別，它也是任何交易的一個所追求的。未來的行情誰也無法預(yù)測，你唯一用到的東西就是規(guī)則，一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)。

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