量化交易模型是怎么建立的，量化交易模型建立原則

　　相信很多投資者都聽到過量化交易，尤其是在期貨等交易市場(chǎng)中。這個(gè)從字面上就能夠快速的了解，表示的是將自己在投資中策略使用電腦程序進(jìn)行量化處理的類型，只按照這個(gè)策略去交易，減少人情緒干預(yù)。量化交易模型也就隨之誕生了，并且是量化交易的核心內(nèi)容。

　　量化交易在我國(guó)還沒有成型，其實(shí)這個(gè)交易方式已經(jīng)出現(xiàn)在時(shí)間不短了。最早是在1950年出現(xiàn)在美國(guó)華爾街，在2000年之后得到了快速的發(fā)展，不過其實(shí)現(xiàn)在發(fā)展還不是很成熟，在我國(guó)現(xiàn)在還么有允許這種交易方式存在，并且是在這方面的技術(shù)也不專業(yè)。量化交易模型在確立之前必須需要將之前的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行推演，其實(shí)是這種方式要和技術(shù)分析有相同之處，或者是說是建立在技術(shù)分析基礎(chǔ)之上的，使用的原理和江恩理論中說到的歷史會(huì)重復(fù)發(fā)生是形似的。這一模型的建立是量化交易成功的關(guān)鍵，雖然目前在我國(guó)還沒有興起，因?yàn)槲覈?guó)市場(chǎng)目前的時(shí)間較短，可進(jìn)行參考的數(shù)據(jù)不是很多，主要存在的一些交易軟件都是個(gè)人私下開發(fā)在用的。能夠成型的基礎(chǔ)也就是根據(jù)現(xiàn)在的政策面、基本面以及技術(shù)面經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行的總結(jié)。股票量化模型具體建立的流程如下：

　　1、需要對(duì)于之前統(tǒng)計(jì)的股票數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找到股票買入以及賣出之間的基礎(chǔ)特征，對(duì)于這種特征進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，有的時(shí)候簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)就能夠發(fā)展規(guī)律，有時(shí)候需要復(fù)雜的梳理分析，甚至有時(shí)候還用到人工智恩能夠以及最大信息采摘等分析處理方式。

　　2、將找出來的模型使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬交易，保證在兩周之內(nèi)能夠達(dá)到5個(gè)點(diǎn)的收益，便給保證是在歷史數(shù)據(jù)無論是牛熊市的基礎(chǔ)上使用有效率達(dá)到80%，這個(gè)是目前對(duì)于量化交易最低的就要求，不過如果能夠找到10個(gè)點(diǎn)也可以啊，不過根據(jù)之前的建模經(jīng)驗(yàn)，看著很高的收益的模型通常是不穩(wěn)健的，不能夠保證交易的成功率，對(duì)于模型來說穩(wěn)健盈利最重要。

　　3、使用模擬交易的成功率達(dá)到了80%，進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)模擬時(shí)間，通過3個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，對(duì)于其中出現(xiàn)的問題進(jìn)行修正。

　　4、最后進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)階段，一段出現(xiàn)有3此錯(cuò)誤的情況時(shí)候那么就需要進(jìn)行重新觀察，分析失敗的原因，重新回到最初的步驟。

　　進(jìn)行量化交易模型的建立要有幾個(gè)原則需要準(zhǔn)守：一是要進(jìn)行保密，每一個(gè)模型的建立之后都有可能是在市場(chǎng)中獲得一個(gè)固定的收益，使用的人越多能夠獲利的壽命也就越短，在華爾街這些模型就是被完全保密的，因此市場(chǎng)中讓使用的平臺(tái)需要謹(jǐn)慎對(duì)待。二是設(shè)計(jì)者的思路要符合走勢(shì)規(guī)則，能夠長(zhǎng)期有效，只存在短期的失效。比如說設(shè)計(jì)一個(gè)專門抓震蕩行情的模型，在趨勢(shì)轉(zhuǎn)變的時(shí)候就會(huì)失效。三是要做定期的維護(hù)以及定期升級(jí)。這個(gè)和在使用技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行市場(chǎng)分析的時(shí)候一樣，有些時(shí)候一些參數(shù)不符合現(xiàn)在操作的需要，需要進(jìn)行調(diào)換后找到目標(biāo)操作標(biāo)的。四是在進(jìn)行量化交易的時(shí)候需要多種模型來適應(yīng)市場(chǎng)的變化，一個(gè)交易模型是滿足不了加以需要的需要的，適當(dāng)時(shí)候?qū)⒍鄠€(gè)模型進(jìn)行組合才是真正盈利的需要。模型其中一個(gè)失效，另外一個(gè)正在盈利，這時(shí)候使用量化交易的模型就能夠保證收益比例的繼續(xù)上漲。